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多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有( )。 Ⅰ.债券组合的久期与
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有( )。 Ⅰ.债券组合的久期与
shuhaiku
2019-12-17
38
问题
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有( )。
Ⅰ.债券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.债券组合的久期与负债的久期不相等
Ⅲ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅳ.债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等
选项
A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,Ⅲ,ⅣC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
C
解析
C多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有:债券组合的久期与负债的久期相等;债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等;组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广。
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