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根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。 A.非违约风险暴
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。 A.非违约风险暴
shuhaiku
2019-12-17
32
问题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
选项
答案
D
解析
答案为D。A项错误,违约概率增加,自然违约风险暴露越多,那么非违约风险暴露的就少,所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低;B项错误,公司规模增加,对于风险管理的要求更高,非违约风险暴露相关性也会增加;C项错误,资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失;D项正确,期限增加,调整幅度也要相应增加。
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