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计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
Freeti
2019-12-17
53
问题
计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
选项
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99%的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案
C
解析
市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法,是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
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