2. 财务会计
  3. 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市

某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市

Freeti2019-12-17  75
问题 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格关系为（  ）。
选项 A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多C.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
答案A
解析对于在到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期等于期限。经过数学推导，债券价格变化与收益率的关系可以表示如下：由于市场利率上升了3%，所以国债A、B的价格会下跌，又因为国债A的久期小于国债B的久期，所以国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少。【我的笔记】：
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rkysKKKQ
相关试题推荐
随机试题