(  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏

题库总管2020-05-20  19

问题 (  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。 A. Delta B. Gamma C. Rho D. Vega

选项

答案C

解析Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rndpKKKQ