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财务会计
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏
题库总管
2020-05-20
55
问题
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。 A. Delta B. Gamma C. Rho D. Vega
选项
答案
C
解析
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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