6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入10...

admin2020-12-24 30

问题 6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨
（2）该套利交易的盈亏状况为（）万元。（不计手续费等费用）

选项 A.亏损5
B.盈利5
C.亏损10
D.盈利10

答案D

解析豆粕=（3400-3000）×100×10=400000 玉米=（2100-2400）×100×l0=-300000 总盈利为10万元考点：跨品种套利的定义

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