首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点
题库总管
2019-12-17
47
问题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是()。
选项
A.做多国债期货合约96手B.做多国债期货合约89手C.做空国债期货合约96手D.做空国债期货合约89手
答案
C
解析
该机构持有国债现货,为对冲利率风险,应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100000000×0.06045÷100=60450。国债期货的基点价值为:1000000×0.06532÷100÷1.0373≈6297。需要对冲的数量为:60450÷629.7≈96(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rrYlKKKQ
相关试题推荐
某施工企业2010年1月购入如下资产:某公司三年期债券;一项商标权;一台施工设备
企业收到某机构的捐赠款50万元,该捐赠款应计入企业的()。
在中国境外投资的建设项目财务基准收益率的测定,首先考虑()因素
咨询单位申请招标代理机构资质时,()不是必备的条件。
对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是()。
将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核的单位是(
在仲裁过程中,当事人担心案件相关证据会灭失,日后难以取得,故向仲裁机构提出证据保
根据《安全生产法》,对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是()。
工程建设强制性标准的监督机构包括()。
工程招标代理机构资格分为甲、乙级,其中乙级工程招标代理机构只能承担()。
随机试题
大型锅炉的汽包吊装多数采用的方法是( )。 A、倾斜起吊 B、水平起吊
下列关于异硫氰酸荧光素的叙述,哪项正确?( ) A.呈现红色荧光
图1所示为某市市区边缘地段拟建的一所18班小学,请指出该小学在选址和总平面布置中
意大利的()市是世界时装之都。
单件小批生产企业安排生产进度的出发点是( )。
不能把分数(),更不能仅仅根据一次测验的结果轻易下结论。我们说,一个人在任何一
具有“喜燥恶湿”生理特性的是A.脾B.胃C.心D.肝E.肾
关于公示及公示方式的表述,正确的有( )。A.动产都以交付为公示方式B.不动产登记制度具有公示公信力C.担保物权的设定须经过登记作为公示方式D.用益物权
井巷过渡期的施工内容主要包括()等。A.主、副井短路贯通B.主井临时改绞C.提升、通风、排水和压气设备的改装D.运输、供水及供电系统的建立E.施工劳动组
依据《工伤保险条例》的规定,用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工工资总额乘以()缴费费率之积。A:本地区B:本行业C:本单位D:本部门