实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差

昕玥2020-05-20 20

问题实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有（　　）。 A．组成指数的成分股太多 B．组成指数成分的基数值不断变化 C．股票市场的波动性 D．严格按比例复制难以实现

选项

答案AD

解析模拟误差来自两方面：一方面是因为组成指数的成分股太多，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差；另一方面，即使组成指数的成分股并不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，严格按比例复制很可能根本就难以实现，也会产生模拟误差。

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