KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（　　）。 A、非违约概率 B、风险

shuhaiku2020-05-20 63

问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（　　）。A、非违约概率B、风险资产的承诺利息C、风险资产的回收率D、贷款期限E、借款企业的市场价值

选项

答案ABC

解析根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。

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