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  3. 下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。 　　

下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。 　　

免费考试题库2019-12-17  69
问题 下列关于贝塔系数的说法中，错误的是（　）。　　
选项 A.市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0 B.在其他条件不变的情况下，市场组合的标准差越大，单项资产的贝塔系数越大C.在其他条件不变的情况下，单项资产的标准差越大，则贝塔系数越大D.在其他条件不变的情况下，单项资产与市场组合的相关系数越大，贝塔系数越大
答案B
解析单项资产的贝塔系数＝单项资产与市场组合的相关系数×单项资产的标准差/市场组合的标准差，选项CD的说法正确，选项B的说法错误。把“单项资产的贝塔系数＝单项资产与市场组合的相关系数×单项资产的标准差/市场组合的标准差”中的“单项资产”替换为“市场组合”得到：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差，即市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数，由于某项资产与其自身的相关系数为1，所以，市场组合与市场组合的相关系数＝1，则市场组合的贝塔系数＝1。由于无风险资产没有系统风险，而贝塔系数是衡量系统风险的指标，所以，无风险资产的贝塔系数为0，选项A的说法正确。
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