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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 Ⅰ可以处理非
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。 Ⅰ可以处理非
shuhaiku
2019-12-17
43
问题
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ计算量较小,且准确性提高速度较快Ⅲ产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
选项
A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、ⅢD、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。
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