套利定价理论假设条件包括(　　)。

题库总管2019-12-17 39

问题套利定价理论假设条件包括(　　)。

选项 A.投资者有相同的理念B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化C.市场是完全的D.单一投资期E.不存在税收问题

答案ABC

解析与资本资产定价模型一样，套利定价理论假设：①投资者有相同的理念；②投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化；③市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设：①单一投资期；②不存在税收问题；③投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金；④投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。

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