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以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中,说法正确的是()A:置信区间采用95%的单尾置信区间 B:持有期为10个交易日 C:市场风险要素价格的历史观察
以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中,说法正确的是()A:置信区间采用95%的单尾置信区间 B:持有期为10个交易日 C:市场风险要素价格的历史观察
admin
2020-12-24
45
问题
以下关于商业银行在一般风险价值计量中提出的要求中,说法正确的是()
选项
A:置信区间采用95%的单尾置信区间
B:持有期为10个交易日
C:市场风险要素价格的历史观察期至少为半年
D:持续期为20个交易日
答案
B
解析
商业银行在一般风险价值计量中提出的要求有:商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期(如使用时间平方根法),但应定期向银监会证明此种方法的合理性。
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