甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格

昕玥2019-12-17 71

问题甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元，到期日相同，看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为5元。如果到期日的股票价格为60元，则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为（　　）元。

选项 A、5B、-5C、-6D、6

答案BD

解析空头看涨期权的净收入=-Max（S-X，0）=-（60-55）=-5（元），空头看跌期权的净收入=-Max（X-S，0）=0（元），组合净收入=-5+0=-5（元），组合净损益=-5+6+5=6（元），故选项B、D正确。

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