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甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元,到期日相同,看涨期权的价格
甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元,到期日相同,看涨期权的价格
昕玥
2019-12-17
53
问题
甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元,到期日相同,看涨期权的价格为6元,看跌期权的价格为5元。如果到期日的股票价格为60元,则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为( )元。
选项
A、5B、-5C、-6D、6
答案
BD
解析
空头看涨期权的净收入=-Max(S-X,0)=-(60-55)=-5(元),空头看跌期权的净收入=-Max(X-S,0)=0(元),组合净收入=-5+0=-5(元),组合净损益=-5+6+5=6(元),故选项B、D正确。
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