2. 财务会计
  3. 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（　　）。A.0.04 B.0.16

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（　　）。A.0.04 B.0.16

admin2020-12-24  42
问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（　　）。
选项 A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
答案A
解析协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
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