计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期

admin2020-12-24  15

问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

选项 A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

答案C

解析VaR值的历史模拟法存在的缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重。
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