首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期
admin
2020-12-24
28
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
选项
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
VaR值的历史模拟法存在的缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sHTKKKKQ
相关试题推荐
对于出现的较大风险,客户部门无法自行控制和化解处置的,应视贷款金额的大小及风险状况及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门.让它们介入风险认定和处...
预控性处置可由()完成。A.信贷审批部门B.信贷发放部门C.风险预警部门D.风险决策部门E.预控对策系统
以下关于风险预警的说法正确的是()。A.风险预警法包括专家判断法、评级方法、信用评分方法、统计模型等B.我国银行业中风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法、
贷款风险的预警信号系统通常应包含()。A.有关预警体系是否完备的信号B.有关财务状况的预警信号C.有关保证人的信号D.有关经营者的信号E.有关经营状况
按照阶段划分,风险处置可以分为()。A.全面性处置B.预控性处置C.局部处置D.重点处置E.事后处置
在风险预警机制中,商业银行收集到的内外部信用信息要通过()储存。A.风险管理部门B.贷款审批部门C.贷款调查部门D.商业银行信用风险信息系统
风险预警程序不包括()。A.信用信息的收集和传递B.事后评价C.风险处置D.信用卡查询
风险处置是指在风险警报的基础上,为控制和最大限度地消除()风险而采取的一系列措施。A.商业银行B.企业经营C.企业财务D.企业管理
贷款风险的预警信号系统中关于经营状况的信号不包括()。A.丧失一个或多个财力雄厚的客户B.关系到企业生产能力的某客户的订货变化无常C.投机于存货,使存货超
贷款风险处置中的预控性处置是指()。A.在风险预警报告已经作出,而决策部门尚未采取相应措施之前,由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施,
随机试题
关于上牙槽后神经阻滞麻醉的描述,不正确的是 A.适用于拔除上颌磨牙、上颌结节部
110~500kV有效接地系统,在各种条件下应使零序与正序电抗之比X0/X1为正
与增量成本对应的成本概念是()。
CDE
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007),工程项目优良的
“数学家希尔伯特、华罗庚都是教育家。”由此可以推出的结论是() A、数学家都是
房屋登记费按()收取。
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼,于2012年12月招标后,由某建筑工程
下列关于契税的征收,说法正确的有()。A.计税依据为不动产的价格B.纳税人为承受土地房屋权属的单位和个人C.144平米以下普通住宅按1%征收D.纳
中医诊治疾病,在辨病辨证对症治疗中,主要着眼于A.病B.症C.体征D.证