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某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD...
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD...
admin
2020-12-24
27
问题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。
根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产,该基金当前的久期缺口是()。
选项
A 0.5
B 1.0
C 1.5
D 2.0
答案
A
解析
久期缺口=7.5 - 5.6×50/40=0.5。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sIs8KKKQ
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