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财务会计
下列关于股指期货跨期套利的说法中,正确的是( )。
下列关于股指期货跨期套利的说法中,正确的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
42
问题
下列关于股指期货跨期套利的说法中,正确的是( )。
选项
A.当远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场B.当近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场C.当实际价差出现在大概率分布区间之外时,可以考虑建立套利头寸D.当价差或价比重新回到大概率区间时,可以平掉套利头寸获利了结
答案
ABCD
解析
四项说法都正确。股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约,其中交割月离当前较近的称为近期合约,交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场;近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场。通过分析两个不同月份期货合约的价差和价比数据,并观察和统计数据分布区间及其相应概率,当实际价差出现在大概率分布区间之外时,可以考虑建立套利头寸;当价差或价比重新回到大概率区间时,可以平掉套利头寸获利了结
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