2. 财务会计
  3. 关于欧式看涨期权，不考虑其他因素，下列表述错误的是（）。 A． 在到期日，若标

关于欧式看涨期权，不考虑其他因素，下列表述错误的是（）。 A． 在到期日，若标

题库总管2020-05-20  77
问题 关于欧式看涨期权，不考虑其他因素，下列表述错误的是（）。A． 在到期日，若标的资产市场价格低于执行价格，期权买方损失等于期权费B． 理论上，期权买方的获利空间是无限的C． 在到期日，若标的资产市场价格等于执行价格，期权买方损失等于期权费D． 在到期日，若标的资产市场价格高于执行价格，期权买方一定获利视频讲解
选项
答案D
解析用C代表期权费，X代表执行价格，P代表到期市场价格，可得看涨期权买方收益的公式：①如果P≥X，买方的收益=P-X-C；②如果P<X，买方的收益=-C。D项，在到期日，若P≤X+C，期权买方收益≤0，因此不一定获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sNspKKKQ
相关试题推荐
随机试题