首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。[20
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。[20
shuhaiku
2020-05-20
45
问题
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。[2013年6月真题] A. VaR值只在99%的置信区间内有效 B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
选项
答案
C
解析
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:①VaR不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;②在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象,反映极端事件的风险暴露。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sS9pKKKQ
相关试题推荐
商业票据的市场参与主体不包括()。 A.投资者 B.居民个人 C.
货币市场是融通______的场所,而资本市场是筹集______的场所。( )
客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务
客户关系维护或营销需要关注哪些方面?() A.必须建立客户数据库 B.直接频
满意的客户要成为忠诚客户需要满足的条件有()。 A.满意度提高,即要让客户非常
小婴儿化脓性脑膜炎,查体最需要注意的体征是 A.颈部抵抗 B.克氏征 C.
信用期的制定还需要考虑赊账企业的信用标准,一般通过“5C”系统进行,“5C”指(
技术分析的假设条件包括()。 A.市场行为反映一切信息 B.证券价格沿趋势移
处于成长期的行业的特点包括()。 A.产品已经为大众所认识,但需要不断进行产品
下列关于行业一般特征的分析,说法正确的是()。 A.行业基本上分为四种市场结构
随机试题
某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件,首席仲裁员甲认为应裁决合同无效,仲裁庭组成人
案例四: 一般资料:求助者,女性,24岁,本科学历,小学教师。 案例介绍:半
用药与反应发生时间关系密切,有文献资料佐证;但引发ADR的药品不止一种,或原患疾
银行向一位客户发放一笔一年期,年利率为10%的10万元贷款,该笔贷款采用按月付息
预先披露的招股说明书(申报稿)不是发行人发行股票的正式文件,不能含有价格信息,发
服务量增至边际成本()边际收入时,为企业获得最大利润的服务量。
007 008 009 “结汇方式”栏应填( ). A.电汇
对下列有关公共场所的标志的解释不正确的是()。
不含有大黄的泻下剂是A:温脾汤B:麻子仁丸C:大承气汤D:黄龙汤E:济川煎
不直接通过体温调节中枢,仅需内源性致热原发挥作用的致热原是 A肿瘤坏死因子B嗜酸性粒细胞C病原微生物D干扰素E白介素-1