某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权。同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为850...

admin2020-12-24 11

问题某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权。同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）点时，能够获得300点的赢利。

选项 A.7700
B.7800
C.9700
D.9900

答案AC

解析假设恒指为X时，可得300点赢利。第一种情况：当X8900，此时卖出的看跌期权不会被行权，而卖出的看涨期权则会被行权，800+300+8900-X=300，从而得出X=9700。

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