2. 财务会计
  3. 下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有

下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有

admin2020-12-24  55
问题 下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。
选项 A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升
B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”
答案ABC
解析多头看跌期权到期日价值 =max（执行价格-标的资产价格，0），在标的资产价格大于执行价格的情况下，多头看跌期权到期日价值=0，不随标的资产价格的变化而变化，因此选项A、B、C的说法正确。多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格，因此选项D的说法不正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sdfKKKKQ
相关试题推荐
随机试题