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(三)假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
(三)假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生
tikufree
2020-05-20
34
问题
(三)假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下:
选项
91、如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为()。A、-1B、1C、2D、3
答案
解析
通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权,购买一个执行价格为34美元的看涨期权,同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权,投资者就可以构造一个蝶式价差期权。构造这个期权组合的成本为12美元+6美元-(2×8)=2美元。如果股票价格为27美元,26<27<30,此时执行执行价格为26美元的看涨期权,此时他的收益为27-26-2=-1美元。
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