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  3. （三）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生

（三）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生

tikufree2020-05-20  95
问题 （三）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：
选项 91、如果三个月后,股票价格为27,投资者收益为（）。A、-1B、1C、2D、3
答案
解析通过购买一个执行价格为26美元的看涨期权，购买一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，投资者就可以构造一个蝶式价差期权。构造这个期权组合的成本为12美元+6美元-（2×8）=2美元。如果股票价格为27美元，26<27<30，此时执行执行价格为26美元的看涨期权，此时他的收益为27-26-2=-1美元。
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