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金融经济
假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为( )。A、-1.5 B、-1 C、1.
假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为( )。A、-1.5 B、-1 C、1.
admin
2020-12-24
37
问题
假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为( )。
选项
A、-1.5
B、-1
C、1.5
D、0
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=6-(900/1000)5=1.5.
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