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  3. 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关

题库总管2020-05-20  58
问题 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）
选项
答案对
解析当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，本题的说法是正确的。
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