根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关

题库总管2020-05-20 35

问题根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

选项

答案对

解析当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，本题的说法是正确的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sfPpKKKQ

相关试题推荐

随机试题