2. 金融经济
  3. 假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

admin2020-12-24  34
问题 假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
选项 A. 10
B. 14.5
C. 18.5
D. 20
答案A
解析资本要求K=Max（0，LGD-EL）；风险加权资产（RWA）=KX12.50XEAD=Max（0，LGD-EL）X12.50XEAD=Max（0，14%-10%）X12.50X20=10（亿元）。
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