风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重

昕玥2019-12-17 41

问题风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（）

选项 A.选用的历史区间与预测区间大致相同，时间相隔越近越好B.选用的历史区间与测算区间不需要一致，时间间隔越远越好C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致，时间相隔越接近越好D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致，时间间隔越远越好

答案A

解析选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同，而且时间上越接近的区间越会有相似的发展方向，因此要选用最近的历史数据作为数据来源。

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