水平套利的一般做法是（）。 A买进近期期权、卖出远期期权 B买进远期期权、卖出近期期权 C同时买进近期期权和远期期权 D同时卖出近期期权和远期期权

admin2020-12-24 22

问题水平套利的一般做法是（）。

A买进近期期权、卖出远期期权
B买进远期期权、卖出近期期权
C同时买进近期期权和远期期权
D同时卖出近期期权和远期期权

选项

答案B

解析水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值衰减速度。在正常愔况下，近期期权的时间价值要比远期期权的衰减得快，因此，水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权。

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