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已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投
免费考试题库
2019-12-17
50
问题
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则( )。
选项
A.总期望报酬率为13.6%B.总标准差为16%C.该组合位于M点的左侧D.资本市场线斜率为0.35
答案
ABCD
解析
总期望报酬率=(80/100)×15%+(20/100)×8%=13.6%;总标准差=80/100×20%=16%,根据Q=(100-20)/100=0.8小于 1可知,该组合位于M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于M点的左侧);资本市场线斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35。
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