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关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定,表述正确有( )。
关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定,表述正确有( )。
天天题库
2019-12-17
41
问题
关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定,表述正确有( )。
选项
A.选择与期权期限相同的政府债券利率B.采用到期收益率表示C.需要用连续复利计算D.采用票面利率表示
答案
BC
解析
应该选择与期权到期日相同或接近政府债券的利率,而不是期限相同,选项A的表述错误;该利率是根据市场价格计算的到期收益率,选项B的表述正确;BS模型假设套期保值是连续变化的,利率使用连续复利计算,选项C的表述正确,选项D的表述错误。
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