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财务会计
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
免费考试题库
2019-12-17
57
问题
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
选项
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
答案
ACDE
解析
reditMetriCs本质上是一个VaR模型,所以A项正确;CreditMet-riCs达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的,所以B项错误;CreditPortfolioView是CreditMetriCs模型的一种补充,CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人,所以C、D项正确;CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的,所以E项正确。
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