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市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%
天天题库
2019-12-17
59
问题
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率 为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,求6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格? ()A.0. 5726 (美元) B.0. 6726 (美元) C.0. 4726 (美元) D.0. 3726 (美元)
选项
答案
A
解析
欧式看涨期权的理论价格为0.5726 (美元) 。
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