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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100
Freeti
2020-05-20
26
问题
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。A. 0.4B. 0.5C. 1D. 4
选项
答案
A
解析
在信用风险中,预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此,本题中这笔信贷资产的预期损失=1%×40%×100=0.4(万元)。
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