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财务会计
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
题库总管
2019-12-17
48
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
选项
A. 非违约概率B. 风险资产的承诺利息C. 风险资产的回收率D. 贷款期限E. 借款企业的市场价值
答案
ABC
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即 P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
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