首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
题库总管
2019-12-17
59
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。
选项
A. 非违约概率B. 风险资产的承诺利息C. 风险资产的回收率D. 贷款期限E. 借款企业的市场价值
答案
ABC
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即 P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/t5WEKKKQ
相关试题推荐
进出口贸易企业所面临的外汇风险主要来自于汇率的波动。()
央行货币互换的运作机制可以有效规避汇率风险,降低汇兑费用。()
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。()
信用风险缓释凭证可以在二级市场中流通。()
界定流动性风险的关键在于时间和价格()。
收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市
产品的两个结算日之间相隔越远,风险因子的变化就越小,敏感性分析的准确性也就越高。
在风险度量的在险价值计算中,△Π是一个常量。()
在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回
场内金融工具的标准化可能使风险对冲机构的风险因子与场内交易的金融工具不一致,给交
随机试题
、初产妇,26岁。胎儿娩出后无阴道流血,胎盘娩出后阴道流血不断,时多时少,1小时
下列评估指标中,最能体现社会机构公信力的是( )。 ?
肠易激综合征的警戒症状不包括()
重症肌无力一般不受累的肌肉是
不属于耗氧系数Kl的单独估值方法的是()。 A.实验室测定法 B
根据《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》,旅游者的自行安排活动期间包括()。A.旅游经营者安排的在旅游行程中独立的自由活动期间B.旅游
[交际用语]-IhaveanappointmentwithDr.Edward. -_________APleasewaitforam
下列关于基金的绝对收益,说法错误的是()。A.绝对收益与基准做比较B.证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报C.测量的是证券或投资组合的增值或贬
下面说法,错误的是A:补体组分C1是由C1q、C1r、C1s三个糖蛋白亚单位组成B:补体成分C4是一种β球蛋白,由三条多肽链组成C:补体分C2是一种γ球蛋白
主权风险暴露是指对于各经济实体及其中央银行、公共部门实体,以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权()