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  3. （五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合...

（五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合...

admin2020-12-24  28
问题 （五）
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
乙种投资组合的预期收益率是( ) 。
选项 A.4.6%
B.8%
C.8.6%
D.12%
答案C
解析乙种投资组合的β系数为:1.5×50%+1×30%+0.5×20%=1.15。根据资本资产定价模型,乙种投资组合的预期收益率为:ri=β(rM-rf)+rf=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。
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