2. 财务会计
  3. 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期

tikufree2020-05-20  37
问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。
选项 A. 28B. 15C. 36D. 4
答案C
解析答案为C。根据预期损失的计算公式，预期损失＝违约概率X违约损失率X违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%X3000X ( 1 - 60% ) + 2% x ( 1 - 40% ) x 2000 = 36 (万元）。
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