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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔
天天题库
2020-05-20
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问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为3%,无风险利率为6%。如果不存在套利机会,因素2的风险溢价为( )。A、2%B、3%C、4%D、7.75%
选项
答案
D
解析
根据APT模型,设因素2的风险溢价为X,则16.4%=6%+1.43%+0.8X。可得:X=7.75%。
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