考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔

天天题库2020-05-20 77

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为（　　）。A、2%B、3%C、4%D、7.75%

选项

答案D

解析根据APT模型，设因素2的风险溢价为X，则16.4%=6%+1.43%+0.8X。可得：X=7.75%。

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