某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期

昕玥2020-05-20 21

问题某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

选项 A. 0. 05B. 0.11C. 0.15D. 0. 20

答案B

解析。将已知条件代入公式，得：违约概率= 1 - P1=1 -（l + i1/（1 + k1)=1-（1+5%）/（1+16.7%）≈0.11。

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