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某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期
昕玥
2020-05-20
41
问题
某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期 的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为( )。
选项
A. 0. 05B. 0.11C. 0.15D. 0. 20
答案
B
解析
。将已知条件代入公式,得:违约概率= 1 - P1=1 -(l + i1/(1 + k1)=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.11。
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