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  3. 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2...

5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2...

admin2020-12-24  45
问题 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（）美元，其借款利率相当于（）%
选项 A.48500,9.7
B.11500,2.425
C.60000,4.85
D.97000,7.275
答案A
解析期货市场盈利=2×（90.3-88）×100×25=1.15（万美元） 实际借款利息成本=200×12%×3/12-1.15=4.85（万美元） 实际借款利率为=（4.85/200）×12/3×100%=9.7%。 考点： 利率期货套利保值策略
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