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金融经济
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2...
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2...
admin
2020-12-24
19
问题
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于()美元,其借款利率相当于()%
选项
A.48500,9.7
B.11500,2.425
C.60000,4.85
D.97000,7.275
答案
A
解析
期货市场盈利=2×(90.3-88)×100×25=1.15(万美元) 实际借款利息成本=200×12%×3/12-1.15=4.85(万美元) 实际借款利率为=(4.85/200)×12/3×100%=9.7%。 考点: 利率期货套利保值策略
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