借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40

昕玥2020-05-20 44

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。[2016年5月真题]A． 9 B． 1.5 C． 60 D．8.5

选项

答案D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失＝2.5％100（1－40％）＝1.5（万），非预期损失＝10－1.5＝8.5（万）。

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