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下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是() A为说明DF检验,首先考虑下列三种线性回归模型: (1) 无漂移项,无趋势项 (2) 有漂移项,无...
下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是() A为说明DF检验,首先考虑下列三种线性回归模型: (1) 无漂移项,无趋势项 (2) 有漂移项,无...
admin
2020-12-24
40
问题
下列关于ADF检验和DF检验的说法不正确的是()
A为说明DF检验,首先考虑下列三种线性回归模型:
(1) 无漂移项,无趋势项
(2) 有漂移项,无趋势项
(3) 有漂移项,有趋势项
B在给定1%、5%和10%的显著性水平下,通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。
C上述DF检验存在一个问题:当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高级滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误
D当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高级滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。这是ADF检验存在一个问题。
选项
答案
D
解析
D 为说明DF检验,首先考虑下列三种线性回归模型: (1) 无漂移项,无趋势项 (2) 有漂移项,无趋势项 (3) 有漂移项,有趋势项 在给定1%、5%和10%的显著性水平下,通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。 上述DF检验存在一个问题:当序列存在1阶滞后相关时才有效,但大多数时间序列存在高级滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。
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