2. 金融经济
  3. 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。A.上涨 2

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。A.上涨 2

admin2020-12-24  49
问题 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。
选项 A.上涨 2.76%
B.下跌 2.76%
C.上涨 2.96%
D.下跌 2.96%
答案D
解析根据久期公式，△P/P=-DX△y/（1+y）=-1.6X2%/（1+8%）≈-2.96%，其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，△y表示市场利率变动幅度，△P/P表示债券价格变化率。
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