2. 财务会计
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6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6

免费考试题库2019-12-17  22
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为( )。
选项 A.盈利120900美元B.盈利110900美元C.盈利121900美元D.盈利111900美元
答案C
解析套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0．8764=10955000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000 × 1．2106=10895400(美元)。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓。总价值为：100×125000×0．9066=11332500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72 × 125000 × 1．2390=11151000(美元)。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500(美元)；欧元损失：11 151000-10895400=255600(美元)，则套利结果为盈利：377500-255600=121900(美元)。
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