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利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
tikufree
2019-12-17
45
问题
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。
选项
A:数值分析法B:二叉树法C:基点价值法D:修正久期法
答案
CD
解析
在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
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