利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。

tikufree2019-12-17 75

问题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）。

选项 A：数值分析法B：二叉树法C：基点价值法D：修正久期法

答案CD

解析在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

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