在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCH0LES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期价格 D

admin2020-12-24 74

问题在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCH0LES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

选项 A 期权的到期时间
B 标的资产的波动率
C 标的资产的到期价格
D 无风险利率

答案B

解析选项中的到期时间，无风险利率是已知的，无需估计，标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量，自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的，通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率，将其作为B-S模型的波动率参数

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