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在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCH0LES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期价格 D
在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCH0LES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A 期权的到期时间 B 标的资产的波动率 C 标的资产的到期价格 D
admin
2020-12-24
22
问题
在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCH0LES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
选项
A 期权的到期时间
B 标的资产的波动率
C 标的资产的到期价格
D 无风险利率
答案
B
解析
选项中的到期时间,无风险利率是已知的,无需估计,标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量,自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的,通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率,将其作为B-S模型的波动率参数
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