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蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变化的抽样
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变化的抽样
admin
2020-12-24
45
问题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
选项
A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
B 根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C 要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
D 是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
答案
ABCD
解析
蒙待子罗憧拟法实施的步骤: 第一步,要假设风险因子服从一定的联合分右,并模据数据来估计出联合分布的参数; 第二步, 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景; 第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样; 第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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