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  3. 蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变化的抽样

蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B 根据组合价值变化的抽样

admin2020-12-24  21
问题 蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。
选项 A 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B 根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C 要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D 是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽祥
答案ABCD
解析蒙待子罗憧拟法实施的步骤： 第一步，要假设风险因子服从一定的联合分右，并模据数据来估计出联合分布的参数； 第二步， 是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景； 第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样； 第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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