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詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金
詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金
tikufree
2020-05-20
55
问题
詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金的詹森指数为-0.5,以下判断正确的是( )。 A. B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同 B. C基金的业绩表现比预期的差 C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好 D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
选项
答案
B
解析
詹森指数αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)],是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则α值大于零,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则α值小于零,表明该组合的绩效不好。
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