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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数字上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A. —阶 B. 二阶 C. 三阶 D. 四阶
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数字上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A. —阶 B. 二阶 C. 三阶 D. 四阶
admin
2020-12-24
39
问题
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数字上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
选项
A. —阶
B. 二阶
C. 三阶
D. 四阶
答案
B
解析
期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数，表达式为：
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