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  3. 7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦...

7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦...

admin2020-12-24  16
问题 7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分/蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。（每手小麦合约、玉米合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）。
该交易的价差（）美分/蒲式耳。
选项 A.下跌15
B.扩大10
C.下跌25
D.缩小10
答案B
解析计算过程如下表所示。 7月30日 买入100手11月份小麦合约，价格为750美分/蒲式耳 卖出100手11月份玉米合约，价格为635美分/蒲式耳 价差115美分/蒲式耳 9月30日 卖出100手11月份小麦合约，价格为735美分/蒲式耳 买入100手11月份玉米合约，价格为610美分/蒲式耳 价差125美分/蒲式耳 套利结果 每手亏损15美分/蒲式耳 每手盈利25美分/蒲式耳 价差扩大10美分/蒲式耳 净获利（0.25-0.15）X100X5000=50000（美元）
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