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3.某公司要投资一种股票,现有三种股票A.B.C可供公司选择。已知B.C股票的β
3.某公司要投资一种股票,现有三种股票A.B.C可供公司选择。已知B.C股票的β
tikufree
2020-05-20
19
问题
3.某公司要投资一种股票,现有三种股票A.B.C可供公司选择。已知B.C股票的β系数分别为0.6.1.8,所占的价值比例如下表所示:
当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求:(1)计算每种股票所占的价值比例;(2)计算股票A的β系数;(3)计算股票B和C的必要收益率;(4)假设三种股票组成一个股票投资组合,则计算组合的β系数和组合的必要收益率。(结果保留小数点后两位)
选项
答案
解析
【解析】(1)股票A价值比例:(4×300)/(4×300+3×100+8×200)×100%=38.71%股票B价值比例:(3×100)/(4×300+3×100+8×200)×100%=9.68%股票C价值比例:(8×200)/(4×300+3×100+8×200)×100%=51.61%(2)已知β×(Rm-Rf)=风险收益率,得到β×(10%-4%)=7.50%,β=1.25(3)股票B的必要收益率=4%+0.6×(10%-4%)=7.60%股票C的必要收益率=4%+1.8×(10%-4%)=14.80%(4)组合的β系数=1.25×38.71%+0.6×9.68%+1.8×51.61%=1.47组合的必要收益率=4%+1.47×(10%-4%)=12.82%。
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